Истекают биткойн-опционы на $10 миллиардов в пятницу
В эту пятницу в 08:00 UTC на Deribit истекают опционы на биткойн на сумму более $10 миллиардов. Основные моменты:
- Срок исполнения имеют 93,131 контрактов на месячные опционы на биткойн.
- 53% из них — колл-опционы; 47% — пут-опционы.
- Высокая дельта-экспозиция наблюдается на страйках $95,000, $100,000 и $105,000.
- Чувствительность гаммы достигнет пика по мере приближения истечения, что может увеличить волатильность цен.
- Volmex сообщает о значительной концентрации дельты на страйках $100K, $105K и $95K.
- Ценовые движения могут вызвать агрессивное хеджирование со стороны маркет-мейкеров.
На данный момент цена биткойна составляет $107,700 после рекордных максимумов выше $111,000 на прошлой неделе. Индекс DVOL Deribit показывает снижение подразумеваемой волатильности, что указывает на минимальные опасения по поводу предстоящего истечения. Годовой индекс подразумеваемой волатильности Volmex составляет 45.4%, что предполагает потенциальное изменение цены за 24 часа на уровне 2.37%.