Trailing Stop для Binance Futures USDS-M и COIN-M
Продолжаем изучение инструментов которые облегчают торговлю на криптовалютных биржах. Рассмотрим как работает механизм Trailling Stop от компании revenuebot.io
Что такое Трейлинг стоп и для чего он нужен?
Трейлинг стоп (другое название - трейлинг тейк профит) используется для максимизации дохода. Это замена классическому лимитному тейк-профит ордеру. Суть работы механизма заключается в том, что можно не ставить тейк-профит ордер сразу после открытия позиции, а дождаться лучшей цены и получить больше дохода отслеживая изменение цены. Дословно Trailing Stop переводится как следящий стоп. При выставлении трейлинг стоп ордера появляется понятие стоп цены, это цена, когда позиция будет закрыта. Стоп цена изначально отстоит от цены активации трейлинг стопа на заданный процент отклонения и будет меняться (подтягиваться) в сторону увеличения дохода вслед за текущей ценой на бирже. В результате работы трейлинг стоп механизма позиция закроется, когда цена достигнет самой выгодной за все время слежения, за вычетом процента отклонения.
Как это работает? У трейлинг стоп механизма есть две настройки:
- Цена активации (задается настройкой бота "Профит %"). Это будет та цена, при которой механизм трейлинг стоп активируется, определится первая цена стопа, начнется слежение за дальнейшим изменением цены.
- Процент отклонения (задается настройкой бота "Процент отклонения"). Задает подтяжку цены стопа. Когда текущая цена на бирже продолжает идти в сторону увеличения профита, то цена стопа также меняется, следуя за текущей ценой на расстоянии процента отклонения. Но этот процесс не бесконечный и когда текущая цена на бирже развернется и будет идти в сторону уменьшения профита то в какой-то момент станет равна цене стопа, в этот момент сработает ордер по рынку и позиция закроется.
Таким образом, если после открытия ботом позиции цена идет в сторону профита, то при достижении цены активации, ботом на бирже будет размещен ордер trailing_stop_market. Далее функционал срабатывания этого ордера полностью переходит под контроль биржи Binance. Биржа начинает отслеживание изменения цены.
Для алгоритма LONG - при достижении максимальной цены и последующем изменении цены в обратную сторону на заданный в настройках процент отклонения, биржей будет отправлен ордер по рынку продажа, позиция будет закрыта.
Для алгоритма SHORT - при достижении минимальной цены и последующем изменении цены в обратную сторону на заданный в настройках процент отклонения, биржей будет отправлен ордер по рынку покупка, позиция будет закрыта.
После срабатывания такого ордера по рынку, бот посчитает профит по средней цене срабатывания ордера и завершит текущий цикл работы.
Рассмотрим на примере и с цифрами как работает трейлинг стоп механизм?
Разберем принцип работы Trailing Stop на примере торговой пары BTC/USD. Предположим, мы открыли ЛОНГ позицию, купили 1 BTC по цене 10000 USD. После открытия позиции выставили трейлинг стоп ордер с ценой активации 5%, процентом отклонения 1%. В приведенной ниже таблице покажем как будет работать трейлинг стоп.
| Цена BTC | Цена стопа | Состояние Trailing stop | Комментарий |
| $10300 | не задано | Trailing Stop не активен | Цена выросла, но не достигла 5% чтобы механизм трейлинг стопа активировался |
| $10500 | $10395 | Trailing Stop активен | Цена достигла 5%, механизм активировался, назначена цена стопа. 10500-1%=10395 |
| $10400 | $10395 | Trailing Stop активен | Цена уменьшилась, но не достигла цены стопа, чтобы завершить механизм слежения ордером по рынку. Сама цена стопа не меняется. |
| $10500 | $10395 | Trailing Stop активен | Цена увеличилась, но не обновила максимум, поэтому цена стопа также не меняется. |
| $10600 | $10494 | Trailing Stop активен | Цена увеличилась и обновила максимум с момента начала слежения, цена стопа подтягивается вслед.10600-1 =10494 |
| $10800 | $10692 | Trailing Stop активен | Цена увеличилась и вновь обновила максимум с момента начала слежения, цена стопа опять подтягивается вслед. 10800-1%=10692 |
| $10700 | $10692 | Trailing Stop активен | Цена уменьшилась, но не достигла цены стопа, чтобы завершить механизм слежения ордером по рынку. Сама цена стопа не меняется. |
| $11000 | $10890 | Trailing Stop активен | Цена увеличилась и вновь обновила максимум с момента начала слежения, цена стопа опять подтягивается вслед. 11000-1%=10890 |
| $10900 | $10890 | Trailing Stop активен | Цена уменьшилась, но не достигла цены стопа, чтобы завершить механизм слежения ордером по рынку. Сама цена стопа не меняется. |
| $10600 | $10890 | Сработал Stop Loss | Цена еще уменьшилась и стала меньше цены стопа, срабатывается ордер по рынку и позиция закрывается по средней цене примерно $10700 |
На примере в таблице показано возможное изменение цены на бирже при котором позиция закрылась по цене $10700, что составляет доход 7% и он является выше, чем если бы мы просто использовали лимитный тейк профит ордер с целевым профитом 3%.
Как включить Трейлинг стоп в боте?
Для включения трейлинг стоп функционала нужно в создании/редактировании бота и выполнить три действия:
- В основных настройках задать желаемый процент профита "Профит (%)", что будет являться ценой активации трейлинг стопа.
- Активировать чекбокс "Трейлинг стоп”.
- Задать "Процент отклонения".
Рекомендации по настройке Трейлинг стоп механизма.
Трейлинг стоп может увеличить доход, когда цена ушла в сторону профита и продолжает это движение, но нужно понимать, что используя данный механизм вы можете упустить единственную возможность получить профит в текущем цикле работы бота, так как текущая цена после достижения цены активации трейлинг стопа может пойти в обратную сторону, в результате чего будет зафиксирован убыток, хотя используя обычный лимитный тейк-профит ордер мы тут могли получить профит.
Если вы решили использовать трейлинг стоп механизм, мы рекомендуем задавать цену активации механизма "Профит (%)" немного больше чем использовали для обычного лимитного тейк-профит ордера.
Процент отклонения выбирайте такой, чтобы быть в профите при исполнении трейлинг стопа если текущая цена на бирже после достижения цены активации меняется в сторону убытка.