Индекс Шарпа Биткоина: рынок стабилен на $119,000
Биткоин (BTC) приближается к своему историческому максимуму в $124 128, но данные Binance показывают, что его рост сопровождается рисками волатильности.
Анализ риска и доходности
- Данные Binance показывают, что BTC сохраняет сбалансированный профиль риска и доходности с коэффициентом Шарпа на уровне 0,18, близким к нейтральному.
- Коэффициент Шарпа выше 0,5 указывает на привлекательные доходы относительно риска, тогда как отрицательное значение говорит о большем риске по сравнению с доходностью.
- В 2024 году коэффициент часто был отрицательным из-за волатильности рынка, тогда как в начале 2025 года наблюдались сильные восходящие тренды с повышенными коэффициентами.
- Текущий рынок стабилен, торгуется около $119 000, со средним 30-дневным доходом в 0,26% и волатильностью 1,37%.
Перспективы на будущее
- Рынок ожидает бычьего катализатора или значительных притоков для дальнейшего роста.
- Если коэффициент Шарпа упадет ниже нуля, может произойти коррекция цены.
- Устойчивый коэффициент выше 0,5 и прорыв выше $120 000-$122 000 могут сигнализировать о новом восходящем тренде.
- Ончейн-данные показывают потенциал для ралли, так как SOPR краткосрочных держателей немного восстанавливается до 0,995.
- BTC должен удерживать уровень поддержки в $90 000, чтобы избежать медвежьего рынка.
В настоящее время BTC оценивается в $118 788, что отражает рост на 1,3% за последние 24 часа.
